PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с IPO

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.71%/yr vs 12.15%/yr for IPO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJK charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности IJK и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 30.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции IPO немного впереди с 12.15%.

IJK

1 день
1.29%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.04%
1 год
31.67%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.17%
10 лет*
11.71%

IPO

1 день
3.57%
1 месяц
12.27%
С начала года
30.59%
6 месяцев
27.30%
1 год
37.60%
3 года*
22.62%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.65%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IPO
Renaissance IPO ETF		30.59%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between IJK and IPO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between IJK and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и IPO

Секторы
IJK
IPO

Промышленность

30.2%
8.8%

Технологии

24.8%
46.6%

Здравоохранение

13.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.2%

Финансовые услуги

6.7%
4.4%

Недвижимость

5.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.7%

Промышленность

IJK
30.2%
IPO
8.8%

Технологии

IJK
24.8%
IPO
46.6%

Здравоохранение

IJK
13.7%
IPO
8.9%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.5%
IPO
12.2%

Финансовые услуги

IJK
6.7%
IPO
4.4%

Недвижимость

IJK
5.3%
IPO
3.5%

Сырьевые материалы

IJK
3.5%
IPO

-

Энергетика

IJK
3.2%
IPO
0.9%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
IPO
0.2%

Потребительский защитный сектор

IJK
1.8%
IPO
7.8%

Коммуникационные услуги

IJK
1.4%
IPO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

IJK vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.20

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.73

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.37

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

3.07

+9.48

IJK vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и IPO

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-68.76%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-26.24%

+16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-32.04%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-66.02%

+36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-68.76%

+29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-21.09%

+20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-22.93%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

11.72%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IPO

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 5.79%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.28%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

23.58%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

30.14%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

36.04%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

31.61%

-10.50%

Сравнение комиссий IJK и IPO

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IPO

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности IPO в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.40%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IJK and IPO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.28%) compared to IJK (5.79%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, IPO leads with 12.15% vs 11.71% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPO has performed better with a 12.15% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.40% for IPO.

IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.60% for IPO.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор