PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%3.24%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий IJK и GLRY

IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

IJK vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.91

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.74

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.94

-1.76

IJK vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между IJK и GLRY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и GLRY

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJK и GLRY

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-40.60%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.93%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-34.63%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.80%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-16.50%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и GLRY

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.42%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

15.06%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

21.76%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

20.14%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.48%

-0.48%