PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.54%/yr vs 14.57%/yr for FAD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности IJK и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям FAD по среднегодовой доходности: 11.54% против 14.57% соответственно.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between IJK and FAD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.87

The correlation between IJK and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и FAD

Секторы
IJK
FAD

Промышленность

31.1%
26.1%

Технологии

21.8%
24.1%

Здравоохранение

13.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.8%

Финансовые услуги

7.3%
8.0%

Недвижимость

5.5%
4.1%

Энергетика

3.7%
1.6%

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.1%

Промышленность

IJK
31.1%
FAD
26.1%

Технологии

IJK
21.8%
FAD
24.1%

Здравоохранение

IJK
13.5%
FAD
15.4%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
FAD
10.8%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
FAD
8.0%

Недвижимость

IJK
5.5%
FAD
4.1%

Энергетика

IJK
3.7%
FAD
1.6%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
FAD
2.4%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
FAD
1.6%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
FAD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

IJK vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.64

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.31

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

12.78

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IJK и FAD

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-54.33%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.66%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-23.55%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-31.99%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-37.25%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-9.64%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.76%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и FAD

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 4.98%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.82%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.15%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.49%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.53%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.18%

-0.12%

Сравнение комиссий IJK и FAD

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и FAD

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IJK and FAD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAD has higher volatility (5.82%) compared to IJK (4.98%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs FAD's -54.33%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.57% vs 11.54% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.57% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.09% for FAD.

IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор