Сравнение IJK с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IJK и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.88% соответственно.
IJK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.68%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и DGRO
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IJK
DGRO
Сравнение IJK c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.97 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IJK и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и DGRO
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и DGRO
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -35.10% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -7.50% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -19.31% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -35.10% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.55% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -3.48% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.39% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и DGRO
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 3.57% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 7.20% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 14.47% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 13.83% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.62% | +4.38% |