PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.26%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.88% соответственно.


IJK

1 день
0.13%
1 месяц
-3.51%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.17%
1 год
20.05%
3 года*
13.36%
5 лет*
5.94%
10 лет*
10.68%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IJK и DGRO

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJK vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

6.97

-0.05

IJK vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между IJK и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и DGRO

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IJK и DGRO

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-35.10%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.50%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-19.31%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-35.10%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.55%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.48%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.39%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и DGRO

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

3.57%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.20%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

14.47%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

13.83%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

16.62%

+4.38%