Сравнение IJK с CSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).
IJK и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IJK и CSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 7.56% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.12% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.12%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
CSMD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и CSMD
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.
Доходность на риск
IJK vs. CSMD — Ранг доходности на риск
IJK
CSMD
Сравнение IJK c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.50 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.87 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.80 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.64 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJK и CSMD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и CSMD
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и CSMD
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и CSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -22.54% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.79% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -11.14% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -4.72% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.51% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и CSMD
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеют волатильность 7.86% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.92% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.87% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.60% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.69% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.69% | +1.31% |