PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с BBHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IJK и BBHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 2.14%.


IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

BBHM

1 день
0.35%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и BBHM


2026 (YTD)2025
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
19.41%4.60%
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
2.14%2.74%

Correlation

The correlation between IJK and BBHM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

BBH Select Mid Cap ETF

Доходность на риск

IJK vs. BBHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

BBHM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c BBHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKBBHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

IJK vs. BBHM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKBBHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IJK и BBHM

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и BBHM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IJKBBHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-9.78%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-2.72%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и BBHM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IJKBBHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.40%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.40%

+3.66%

Сравнение комиссий IJK и BBHM

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и BBHM

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы


IJK and BBHM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BBHM.

IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.81% for BBHM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и BBHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор