Сравнение IJK с BBHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM).
IJK и BBHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и BBHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 4.60% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -1.59% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью -1.59%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
BBHM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и BBHM
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Доходность на риск
IJK vs. BBHM — Ранг доходности на риск
IJK
BBHM
Сравнение IJK c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IJK и BBHM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и BBHM
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и BBHM
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и BBHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -9.78% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.49% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -2.38% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и BBHM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.60% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.60% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.60% | +2.40% |