Сравнение IJK с BBHM
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности IJK и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 2.14%.
IJK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 11.54%
BBHM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJK и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 19.41% | 4.60% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 2.14% | 2.74% |
Correlation
The correlation between IJK and BBHM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJK vs. BBHM — Ранг доходности на риск
IJK
BBHM
Сравнение IJK c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IJK и BBHM
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -9.78% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -2.72% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.40% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.40% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.40% | +3.66% |
Сравнение комиссий IJK и BBHM
IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и BBHM
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IJK and BBHM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BBHM.
IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для IJK и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор