Сравнение IJK с BBHM
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности IJK и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 5.78%.
IJK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.28%
BBHM
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJK и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 20.02% | 2.80% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 5.78% | 0.98% |
Correlation
The correlation between IJK and BBHM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJK vs. BBHM — Ранг доходности на риск
IJK
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJK c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJK | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJK и BBHM
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -9.78% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.57% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -2.96% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJK | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 18.22% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.22% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.22% | +2.86% |
Сравнение комиссий IJK и BBHM
IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и BBHM
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.53% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IJK and BBHM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BBHM.
IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для IJK и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор