Сравнение IJK с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
IJK и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IJK и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 10.57% против 20.55% соответственно.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и ARKQ
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
IJK vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
IJK
ARKQ
Сравнение IJK c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.00 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.60 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.56 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.10 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.00 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IJK и ARKQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и ARKQ
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и ARKQ
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -59.89% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -20.58% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -55.71% | +26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -59.89% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -14.58% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -17.43% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.60% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ARKQ
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 7.86%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.83% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 25.90% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 36.50% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 31.96% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 29.63% | -8.63% |