PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с AMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IJK is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, IJK returned 18.50%/yr vs 13.12%/yr for AMID. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности IJK и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 7.41%.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

AMID

1 день
1.23%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.41%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.50%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-7.87%
AMID
Argent Mid Cap ETF		7.41%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between IJK and AMID is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between IJK and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и AMID

Секторы
IJK
AMID

Промышленность

31.1%
32.1%

Технологии

21.8%
18.1%

Здравоохранение

13.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.4%

Финансовые услуги

7.3%
14.7%

Недвижимость

5.5%
3.3%

Энергетика

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Промышленность

IJK
31.1%
AMID
32.1%

Технологии

IJK
21.8%
AMID
18.1%

Здравоохранение

IJK
13.5%
AMID
7.2%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
AMID
11.4%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
AMID
14.7%

Недвижимость

IJK
5.5%
AMID
3.3%

Энергетика

IJK
3.7%
AMID
4.3%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
AMID
3.4%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
AMID
2.6%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
AMID
2.9%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
AMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT

Доходность на риск

IJK vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.66

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.06

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.86

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

2.97

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.66

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IJK и AMID

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-23.32%

-31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.31%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-23.32%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-6.21%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и AMID

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.44%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.20%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.07%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

19.10%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

19.10%

+1.96%

Сравнение комиссий IJK и AMID

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и AMID

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности AMID в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJK and AMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJK has higher volatility (4.98%) compared to AMID (4.44%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, IJK leads with 18.50% vs 13.12% for AMID. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJK has performed better with a 18.50% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.33% for AMID.

They also come from different issuers: iShares and Argent. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.52% for AMID.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор