Сравнение IJK с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
IJK и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IJK и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -7.87% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и AMID
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
IJK vs. AMID — Ранг доходности на риск
IJK
AMID
Сравнение IJK c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.13 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.33 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.27 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 0.88 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.13 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IJK и AMID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и AMID
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и AMID
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -23.32% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.31% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -13.18% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -6.16% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.76% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и AMID
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.27% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.85% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 19.91% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.18% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.18% | +1.82% |