PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.93% против 18.41% соответственно.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий IJJ и XMMO

IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

IJJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.34

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.91

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.41

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

11.42

-8.01

IJJ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между IJJ и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и XMMO

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и XMMO

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-55.37%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.81%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-27.91%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-36.74%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.62%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.52%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.70%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и XMMO

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.04%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.39%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

22.03%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

21.27%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

22.11%

-0.07%