PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJJ с SPMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

IJJ и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.63%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.52%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.81% соответственно.

IJJ

1 день
0.11%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.13%
1 год
11.66%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.06%

SPMD

1 день
0.12%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.72%
1 год
15.97%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий IJJ и SPMD

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

IJJ vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.76

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.39

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между IJJ и SPMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и SPMD

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPMD в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.35%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и SPMD

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

IJJSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-57.62%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.86%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-24.08%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-41.86%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.28%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.18%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.30%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и SPMD

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.41%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJJSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.47%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.97%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

21.12%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

19.69%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.17%

+0.87%