PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJJ с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IJJ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.63%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.06% против 17.00% соответственно.

IJJ

1 день
0.11%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.13%
1 год
11.66%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.06%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IJJ и SCHG

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IJJ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.72

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.19

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.47

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между IJJ и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и SCHG

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и SCHG

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IJJSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-34.59%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-16.41%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-34.59%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-34.59%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-12.48%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.23%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.90%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и SCHG

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJJSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.65%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.52%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

22.44%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

22.30%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.51%

+0.53%