Сравнение IJJ с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
IJJ и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 4.85% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 2.46%.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и OMFS
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
IJJ vs. OMFS — Ранг доходности на риск
IJJ
OMFS
Сравнение IJJ c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.28 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и OMFS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и OMFS
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности OMFS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и OMFS
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -42.50% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.23% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -29.22% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.09% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.68% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.31% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и OMFS
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.39% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 13.57% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 21.32% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.60% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 24.44% | -2.40% |