PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с IWS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - IJJ tracks the S&P MidCap 400 Value Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 11.30%/yr vs 11.13%/yr for IWS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 18.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции IWS немного отстают с 11.13%.

IJJ

1 день
0.90%
1 месяц
3.60%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.69%
1 год
22.58%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.30%

IWS

1 день
1.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.44%
6 месяцев
16.81%
1 год
29.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		12.50%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		18.44%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between IJJ and IWS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.95

The correlation between IJJ and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и IWS

Секторы
IJJ
IWS

Финансовые услуги

21.4%
13.7%

Промышленность

18.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.5%

Технологии

10.2%
18.7%

Недвижимость

9.6%
8.3%

Энергетика

6.8%
7.4%

Сырьевые материалы

6.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
6.6%

Здравоохранение

3.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

IJJ
21.4%
IWS
13.7%

Промышленность

IJJ
18.7%
IWS
16.2%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.9%
IWS
8.5%

Технологии

IJJ
10.2%
IWS
18.7%

Недвижимость

IJJ
9.6%
IWS
8.3%

Энергетика

IJJ
6.8%
IWS
7.4%

Сырьевые материалы

IJJ
6.3%
IWS
5.3%

Потребительский защитный сектор

IJJ
4.9%
IWS
4.7%

Коммунальные услуги

IJJ
4.0%
IWS
6.6%

Здравоохранение

IJJ
3.8%
IWS
7.6%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

IJJ vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJJIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.19

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.10

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.95

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

14.81

-7.41

IJJ vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJJ и IWS

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-62.40%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-7.53%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-20.57%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-21.23%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-43.83%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.00%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.00%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и IWS

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.94%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.57%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.22%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

13.64%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.34%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

19.35%

+2.66%

Сравнение комиссий IJJ и IWS

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и IWS

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.59%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.31%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJJ and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.57%) compared to IJJ (3.94%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IJJ leads with 11.30% vs 11.13% for IWS. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJJ has performed better with a 11.30% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IJJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.31% for IWS.

IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор