PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.63%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.14% соответственно.


IJJ

1 день
0.11%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.13%
1 год
11.66%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.06%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IJJ и IAU

И IJJ, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJJ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.78

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.21

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.58

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

9.32

-5.97

IJJ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.78

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.23

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между IJJ и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и IAU

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и IAU

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-45.14%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-19.18%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-20.93%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-21.82%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-13.42%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-15.98%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.30%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.50%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

24.24%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

27.72%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.71%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

15.84%

+6.20%