Сравнение IJJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Gold Trust (IAU).
IJJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.14% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.06%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и IAU
И IJJ, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. IAU — Ранг доходности на риск
IJJ
IAU
Сравнение IJJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.78 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.21 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.58 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 9.32 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.78 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.23 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и IAU
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и IAU
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -45.14% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -19.18% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -20.93% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -21.82% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -13.42% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.98% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.30% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и IAU
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 10.50% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 24.24% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 27.72% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.71% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 15.84% | +6.20% |