Сравнение IJJ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IJJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.81% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и DGRO
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IJJ
DGRO
Сравнение IJJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.80 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и DGRO
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и DGRO
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -35.10% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.92% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -19.31% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -35.10% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.70% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.48% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.37% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и DGRO
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.57% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 7.21% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 14.47% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 13.84% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.63% | +5.41% |