PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.81% соответственно.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IJJ и DGRO

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.14

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.80

-3.39

IJJ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между IJJ и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и DGRO

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и DGRO

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-35.10%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.92%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-19.31%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-35.10%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.70%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.48%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.37%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и DGRO

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.57%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.21%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

14.47%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

13.84%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

16.63%

+5.41%