PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-8.52%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.89%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий IJJ и AVSC

И IJJ, и AVSC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJJ vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.35

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.97

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.30

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

8.85

-5.43

IJJ vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между IJJ и AVSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и AVSC

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVSC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и AVSC

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и AVSC.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-28.40%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.45%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.89%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.62%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.50%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и AVSC

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.06%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

13.19%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

23.15%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.59%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

22.59%

-0.55%