PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с XJH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IJH tracks the S&P MidCap 400 Index while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJH returned 7.83%/yr vs 7.22%/yr for XJH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IJH charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности IJH и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 12.31%, а XJH немного ниже – 11.87%.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%29.13%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between IJH and XJH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.99

The correlation between IJH and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и XJH

Секторы
IJH
XJH

Промышленность

25.0%
25.9%

Технологии

15.7%
16.0%

Финансовые услуги

14.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
9.6%

Недвижимость

7.5%
8.2%

Энергетика

5.5%
2.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.1%

Промышленность

IJH
25.0%
XJH
25.9%

Технологии

IJH
15.7%
XJH
16.0%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
XJH
14.8%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
XJH
11.3%

Здравоохранение

IJH
8.6%
XJH
9.6%

Недвижимость

IJH
7.5%
XJH
8.2%

Энергетика

IJH
5.5%
XJH
2.9%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
XJH
4.9%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
XJH
3.8%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
XJH
1.6%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
XJH
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPXXJH с SUSL

Доходность на риск

IJH vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.51

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.21

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.57

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.44

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IJH и XJH

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-25.07%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.61%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-24.56%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.07%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.82%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и XJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 4.37% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.07%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.39%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

19.94%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.89%

+1.29%

Сравнение комиссий IJH и XJH

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и XJH

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XJH в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IJH and XJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to IJH (4.37%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, IJH leads with 7.83% vs 7.22% for XJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJH has performed better with a 7.83% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.12% for XJH.

IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.12% for XJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор