PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.56%/yr vs 17.90%/yr for VUG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.90% соответственно.

IJH

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.92%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.25%
10 лет*
11.56%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.48%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IJH and VUG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.82

Over the past year, the correlation between IJH and VUG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IJH и VUG

Секторы
IJH
VUG

Промышленность

25.9%
3.6%

Технологии

16.6%
53.5%

Финансовые услуги

13.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
4.6%

Недвижимость

7.5%
1.0%

Энергетика

5.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.5%

Коммунальные услуги

3.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
17.3%

Промышленность

IJH
25.9%
VUG
3.6%

Технологии

IJH
16.6%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

IJH
13.5%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

IJH
9.2%
VUG
12.2%

Здравоохранение

IJH
8.7%
VUG
4.6%

Недвижимость

IJH
7.5%
VUG
1.0%

Энергетика

IJH
5.3%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

IJH
4.9%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

IJH
4.2%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

IJH
3.0%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VUG
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IJH vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.29

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.78

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.29

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

4.43

+6.37

IJH vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и VUG

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-50.68%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-16.53%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-22.85%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-35.61%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.61%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.56%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.09%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.79%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VUG

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.73%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.00%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.46%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.30%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.48%

-0.28%

Сравнение комиссий IJH и VUG

IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VUG

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VUG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to IJH (5.09%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 11.56% for IJH. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.39% for VUG.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.03% for VUG.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор