Сравнение IJH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IJH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 31.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SGOV
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IJH
SGOV
Сравнение IJH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 20.63 | -19.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 286.00 | -284.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 202.83 | -201.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 412.76 | -411.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 4,634.41 | -4,629.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 20.63 | -19.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 14.13 | -13.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 12.35 | -11.91 |
Корреляция
Корреляция между IJH и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SGOV
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SGOV
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -0.03% | -55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -0.01% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -0.03% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.00% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SGOV
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.06% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 0.13% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 0.20% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 0.24% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 0.24% | +20.91% |