PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJH с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

IJH и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IJH и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJH и RUNN

2026 (YTD)202520242023
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%9.78%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQRUNN с SPY

Сравнение комиссий IJH и RUNN

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IJH vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.02

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.15

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.04

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.11

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между IJH и RUNN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и RUNN

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJH и RUNN

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

IJHRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-16.83%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-10.60%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.74%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.36%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.82%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и RUNN

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJHRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.42%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.85%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

16.68%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

13.87%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

13.87%

+7.29%