Сравнение IJH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IJH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 16.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IBIT
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IJH
IBIT
Сравнение IJH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.44 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.37 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.35 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.75 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.44 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IBIT
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IBIT
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -49.36% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -49.36% | +35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -45.80% | +40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -14.18% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 23.27% | -19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 12.95% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 36.76% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 45.40% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 51.21% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 51.21% | -30.05% |