PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJAN с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IJAN is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.13%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IJAN charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IJAN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

IJAN

1 день
-0.24%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.03%
3 года*
9.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJAN и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.44%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.01%

Correlation

The correlation between IJAN and YCS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between IJAN and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с DFAIIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с EMLC
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IJAN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.92

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.44

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.97

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

12.40

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IJAN и YCS

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJANYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-49.56%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-8.30%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-23.05%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-27.32%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-19.93%

+16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.66%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и YCS

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 2.24%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJANYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.75%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

12.32%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

17.27%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

21.10%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

19.01%

-6.50%

Сравнение комиссий IJAN и YCS

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и YCS

Ни IJAN, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJAN and YCS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to IJAN (2.24%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 7.13% for IJAN. On fees, IJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IJAN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IJAN and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IJAN is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJAN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор