PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

IJAN и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий IJAN и PJAN

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJAN vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.74

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.57

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.42

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между IJAN и PJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и PJAN

Ни IJAN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и PJAN

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-21.25%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.35%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-11.93%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.71%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.76%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и PJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.24%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

4.60%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.87%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

8.91%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

10.69%

+1.90%