Сравнение IIVGX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio	-7.46%	11.37%	23.85%	27.46%	-14.87%	29.08%	17.24%	28.73%	-4.46%	20.39%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-2.75%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.07% против 16.91% соответственно.

IIVGX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -7.46%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 6.22%

3 года*: 14.49%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.07%

VPMAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: 24.32%

1 год: 51.98%

3 года*: 26.74%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Growth and Income Portfolio

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IIVGX:

IIVGX с VOO IIVGX с JEPI IIVGX с SPYG IIVGX с VOOG IIVGX с IEOSX IIVGX с IPHYX IIVGX с IRLNX

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий IIVGX и VPMAX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

IIVGX

Voya Growth and Income Portfolio

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IIVGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IIVGX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.78	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	3.30	-2.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.48	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	3.76	-3.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.62	16.16	-15.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IIVGX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.78	-1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.75	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.84	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.62	-0.33

Корреляция

Корреляция между IIVGX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и VPMAX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio	1.45%	1.34%	15.44%	10.54%	17.53%	65.29%	10.87%	11.92%	13.24%	14.09%	10.56%	7.46%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.75%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и VPMAX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IIVGX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.60%	-48.32%	-17.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.12%	-13.75%	-2.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.65%	-25.21%	+3.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.04%	-32.65%	-2.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.64%	-8.80%	-4.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.03%	-6.61%	-10.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.54%	3.20%	+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и VPMAX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IIVGX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.55%	6.72%	-1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.38%	22.09%	-10.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.63%	28.98%	-8.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.37%	20.17%	-2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.26%	20.11%	-1.85%

Сравнение IIVGX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и VPMAX

Сравнение доходности по годам IIVGX и VPMAX

Доходность по периодам

IIVGX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IIVGX и VPMAX

Доходность на риск

IIVGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

IIVGX

VPMAX

Сравнение IIVGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IIVGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)