PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и LEXCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.90% соответственно.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Сравнение комиссий IIVGX и LEXCX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.


Доходность на риск

IIVGX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.40

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.10

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

3.77

-3.15

IIVGX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между IIVGX и LEXCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и LEXCX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности LEXCX в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и LEXCX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и LEXCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-50.42%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.78%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-19.75%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-39.21%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-0.55%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-7.14%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.75%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и LEXCX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.32%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.42%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

17.71%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.39%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.90%

-0.64%