Сравнение IIVGX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 13.07% против 1.86% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и IIBAX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IIVGX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IIVGX
IIBAX
Сравнение IIVGX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.57 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и IIBAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и IIBAX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и IIBAX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -20.34% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -3.05% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -20.01% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -20.34% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -2.95% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -2.88% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.12% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и IIBAX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.77% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 2.74% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 4.89% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 5.94% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.00% | +13.26% |