PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 13.07% против 1.86% соответственно.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IIVGX и IIBAX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IIVGX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.94

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

2.57

-1.95

IIVGX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.90

-0.61

Корреляция

Корреляция между IIVGX и IIBAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и IIBAX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и IIBAX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-20.34%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-3.05%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-20.01%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-20.34%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-2.95%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-2.88%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

1.12%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и IIBAX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.77%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

2.74%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

4.89%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

5.94%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

5.00%

+13.26%