Сравнение IIVAX с IMOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и IMOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и IMOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 6.27% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и IMOAX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.
Доходность на риск
IIVAX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск
IIVAX
IMOAX
Сравнение IIVAX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | IMOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 7.38 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | IMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и IMOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и IMOAX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности IMOAX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и IMOAX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и IMOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | IMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -37.71% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -7.04% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -22.51% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -22.51% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.54% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.94% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.65% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и IMOAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | IMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.85% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 5.89% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 9.59% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 9.14% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 8.91% | +11.60% |