PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVAX с IMLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVAX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции IMLAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.94% соответственно.

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с SMMDIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TMLPXIIVAX с TIMUXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX

Сравнение комиссий IIVAX и IMLAX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IIVAX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.65

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.39

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между IIVAX и IMLAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и IMLAX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности IMLAX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и IMLAX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVAXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-46.65%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-9.26%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-25.32%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-27.36%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.63%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.75%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.06%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и IMLAX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеют волатильность 4.59% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVAXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.80%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.75%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.94%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

11.94%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

12.12%

+8.39%