Сравнение IIRSX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции VYMSX немного отстают с 9.09%.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и VYMSX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIRSX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIRSX
VYMSX
Сравнение IIRSX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.56 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.98 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 0.19 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.56 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и VYMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и VYMSX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и VYMSX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -57.85% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.15% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.71% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -43.69% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.34% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -9.21% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.73% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и VYMSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.17% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.74% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 24.41% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.28% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.84% | +0.83% |