Сравнение IIRSX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRSX показывает доходность 0.87%, а TISBX немного выше – 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции TISBX немного впереди с 9.78%.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и TISBX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
IIRSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
IIRSX
TISBX
Сравнение IIRSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.65 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.61 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.05 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и TISBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и TISBX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и TISBX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -56.50% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.90% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.89% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.69% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.88% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -9.74% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.70% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и TISBX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.61% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 14.50% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 23.37% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.58% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.39% | +0.28% |