PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRSX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIRSX (Voya Russell Small Cap Index Portfolio) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRSX returned 10.91%/yr vs 10.23%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IIRSX charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.23% соответственно.

IIRSX

1 день
0.92%
1 месяц
6.10%
С начала года
19.90%
6 месяцев
18.62%
1 год
42.59%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.91%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		19.90%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between IIRSX and BOSOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.85

The correlation between IIRSX and BOSOX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с CAMSXIIRSX с WESCXIIRSX с CSMDX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

IIRSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.53

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.89

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

0.74

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

2.22

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.53

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и BOSOX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-51.32%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.69%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-22.36%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-22.36%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-36.79%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-6.67%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.27%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.57%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и BOSOX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

3.90%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

10.08%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

15.10%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

17.82%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

19.56%

+4.40%

Сравнение комиссий IIRSX и BOSOX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и BOSOX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности BOSOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		14.17%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%

Часто задаваемые вопросы

IIRSX and BOSOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRSX has higher volatility (12.22%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, IIRSX dropped -63.18% vs BOSOX's -51.32%.

IIRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRSX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор