Сравнение IIRSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции BOSOX немного впереди с 9.49%.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и BOSOX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
IIRSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
IIRSX
BOSOX
Сравнение IIRSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.11 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.03 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.04 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.13 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.11 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и BOSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и BOSOX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и BOSOX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -51.32% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.89% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.36% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -36.79% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -14.43% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.26% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.86% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и BOSOX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 4.68% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 10.66% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 19.02% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.84% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.56% | +4.11% |