PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с VSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.58%/yr vs 13.04%/yr for VSEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.04% соответственно.

IIRMX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.72%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
26.21%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.58%

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.59%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between IIRMX and VSEQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.96

The correlation between IIRMX and VSEQX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с LLSCXIIRMX с IRVIXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

IIRMX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.17

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.51

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

17.34

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и VSEQX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-63.55%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.60%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-24.73%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-24.73%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-44.08%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.76%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-9.06%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.97%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и VSEQX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

3.71%

+13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

10.63%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.05%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

19.95%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

21.42%

-1.04%

Сравнение комиссий IIRMX и VSEQX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и VSEQX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, что больше доходности VSEQX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.84%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and VSEQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRMX has higher volatility (17.09%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор