PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и The Texas Fund (BIGTX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.58% соответственно.

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

The Texas Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с RSINXIIRMX с LLSCX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий IIRMX и BIGTX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.06

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

8.80

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между IIRMX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и BIGTX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и BIGTX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-97.22%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.70%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-97.22%

+70.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-97.22%

+56.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-96.18%

+90.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-18.89%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.74%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и BIGTX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.26%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.77%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

17.93%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

1,245.70%

-1,226.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

880.79%

-861.14%