PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.30% против 16.03% соответственно.

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с RSINXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий IIRMX и FCNTX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

IIRMX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.79

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

6.87

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между IIRMX и FCNTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и FCNTX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и FCNTX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-49.19%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.30%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-32.59%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-32.59%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-8.18%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.18%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.95%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и FCNTX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.51%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.12%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

19.95%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.19%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.64%

+0.01%