- ISIN
- US92913T5130
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 10 мар. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) прибавил 22.4% с начала года. Текущая цена акции IIRMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIRMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) показал доход в 22.35% с начала года и 26.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRMX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 17.45%
- С начала года
- 22.35%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IIRMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IIRMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2026 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 3.79% | -5.35% | 7.35% | 6.74% | 3.16% | -0.66% | 2.97% | 22.35% | ||||
| 2025 | 6.36% | -7.13% | -2.29% | -1.08% | 5.77% | 3.87% | 1.81% | 2.72% | 0.55% | -1.54% | 1.94% | -0.27% | 10.40% |
| 2024 | -1.53% | 5.66% | 3.89% | -5.07% | 2.80% | -0.76% | 4.68% | 2.01% | 2.24% | -0.61% | 8.80% | -7.12% | 14.78% |
| 2023 | 8.23% | -2.39% | -1.57% | -0.62% | -2.85% | 8.36% | 3.86% | -3.44% | -5.10% | -4.96% | 10.13% | 7.74% | 16.74% |
| 2022 | -7.45% | -0.67% | 2.48% | -7.69% | 0.06% | -9.98% | 9.82% | -3.19% | -9.24% | 8.77% | 6.02% | -5.42% | -17.55% |
| 2021 | -0.30% | 5.53% | 2.73% | 5.03% | 0.48% | 1.40% | 0.73% | 2.52% | -4.15% | 5.94% | -3.53% | 4.09% | 21.79% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio has an annualized alpha of -0.05%, beta of 1.04, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This fund participated in 105.22% of S&P 500 Index downside but only 105.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 105.12%
- Участие в снижении
- 105.22%
Комиссия
Комиссия IIRMX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIRMX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 10.58 | +2.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Mid Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.37 | $1.45 | $1.20 | $1.31 | $1.12 | $1.50 | $1.88 | $2.84 | $2.03 | $1.32 | $2.12 | $1.55 |
Дивидендный доход | 36.06% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 56.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.44%март 2009 г. | 9mo 24d | 1y 9mo | 2y 7moмай 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.41%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 17d | 8mo 18dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.26%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.37%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 14d | 8mo 11dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-21.30%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IIRMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -56.78% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.10% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -18.90% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -25.43% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.92% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -10.69% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.14% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIRMX
Добавьте Voya Russell Mid Cap Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIRMX