PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T5130

Эмитент

Voya

Дата выпуска

10 мар. 2008 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IIRMX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) показал доход в 1.08% с начала года и 9.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRMX составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IIRMX

С начала года

1.08%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-6.11%

1 год

9.99%

3 года

8.67%

5 лет

12.24%

10 лет

8.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIRMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-2.84%-4.73%-1.08%5.88%1.08%
2024-1.53%5.66%4.25%-5.40%2.80%-0.76%4.68%2.01%2.24%-0.61%8.80%-7.12%14.78%
20238.23%-2.39%-1.57%-0.62%-2.85%8.36%3.86%-3.44%-5.10%-4.96%10.13%7.74%16.74%
2022-7.45%-0.67%2.48%-7.69%0.06%-9.98%9.83%-3.19%-9.24%8.77%6.02%-5.42%-17.55%
2021-0.30%5.53%2.73%5.03%0.48%1.40%0.73%2.52%-4.15%5.94%-3.53%4.09%21.79%
2020-0.81%-8.72%-19.58%14.39%6.37%1.78%5.83%3.49%-1.95%0.63%13.76%4.66%16.04%
201910.73%4.25%0.80%3.78%-6.76%6.89%1.42%-2.95%1.92%1.03%3.57%2.25%29.17%
20183.75%-4.14%0.00%-0.19%2.30%0.62%2.46%3.08%-0.65%-8.35%2.42%-9.87%-9.30%
20172.39%2.79%-0.19%0.76%0.91%0.95%1.41%-0.80%2.74%1.63%3.33%0.87%18.05%
2016-6.59%1.12%8.14%1.08%1.53%0.43%4.51%-0.27%0.21%-3.22%5.38%1.08%13.35%
2015-1.56%5.52%-0.00%-0.95%1.56%-2.12%0.74%-5.35%-3.64%6.21%0.19%-2.73%-2.72%
2014-2.00%5.86%-0.30%-0.60%2.14%3.29%-3.01%4.77%-3.37%3.06%2.50%0.17%12.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIRMX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIRMX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Russell Mid Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.20$1.31$1.12$1.50$1.88$2.84$2.03$1.32$2.12$1.56$0.70

Дивидендный доход

14.41%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.80%15.64%8.10%14.11%10.14%4.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56
2014$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Russell Mid Cap Index Portfolio составляет 6.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.37%29 авг. 2008 г.1319 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.408
-40.41%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-26.26%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.587
-24.37%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.174
-21.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...