Сравнение IIRMX с VYCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и VYCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и VYCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у VYCAX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям VYCAX по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.13% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и VYCAX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.
Доходность на риск
IIRMX vs. VYCAX — Ранг доходности на риск
IIRMX
VYCAX
Сравнение IIRMX c VYCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | VYCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 3.82 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и VYCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и VYCAX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности VYCAX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и VYCAX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VYCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -46.74% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.74% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -22.80% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.41% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.81% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -5.38% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.14% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и VYCAX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.14% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.84% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.33% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.75% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.49% | +2.16% |