Сравнение IIRMX с IRVIX
IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IIRMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.64%/yr vs 11.96%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRMX показывает доходность 22.35%, а IRVIX немного выше – 22.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции IRVIX немного впереди с 11.96%.
IIRMX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 17.45%
- С начала года
- 22.35%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 10.59%
IRVIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 12.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IIRMX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 22.35% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 22.99% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IIRMX and IRVIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.89 |
The correlation between IIRMX and IRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRMX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIRMX
IRVIX
Сравнение IIRMX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRMX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.87 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 25.10 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и IRVIX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и IRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -35.67% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.64% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -13.38% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -18.37% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -35.67% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.79% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.54% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и IRVIX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.96% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 9.25% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 11.62% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 14.33% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.83% | +3.52% |
Сравнение комиссий IIRMX и IRVIX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и IRVIX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.06%, что больше доходности IRVIX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 36.06% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.58% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IIRMX and IRVIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRMX has higher volatility (3.25%) compared to IRVIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs IRVIX's -35.67%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRMX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор