Сравнение IIRMX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRMX показывает доходность 1.18%, а IRVIX немного выше – 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции IRVIX немного впереди с 10.55%.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и IRVIX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IIRMX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIRMX
IRVIX
Сравнение IIRMX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 3.56 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и IRVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и IRVIX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и IRVIX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -35.67% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.04% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -18.37% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -35.67% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.80% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -3.86% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.31% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и IRVIX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.01% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.73% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.18% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 14.17% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.82% | +2.83% |