Сравнение IIRMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | -1.45% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 0.37% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
IIRMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.01%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и SWMCX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
IIRMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
IIRMX
SWMCX
Сравнение IIRMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.86 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.04 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и SWMCX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.39% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и SWMCX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -40.34% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.43% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.09% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -8.15% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.75% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.87% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и SWMCX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 4.72% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.80% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.19% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 18.96% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.23% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 20.76% | -1.13% |