Сравнение IIRMX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | -1.45% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.01% против 6.69% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.01%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и LLSCX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
IIRMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
IIRMX
LLSCX
Сравнение IIRMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.32 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.10 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.30 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и LLSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и LLSCX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.39% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и LLSCX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -63.97% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -10.47% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -28.37% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -42.23% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -7.92% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.90% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.68% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и LLSCX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.90% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.23% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 15.42% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.00% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 24.58% | -4.95% |