PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и LLSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio
-1.45%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.01% против 6.69% соответственно.


IIRMX

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.73%
3 года*
11.92%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.01%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Сравнение комиссий IIRMX и LLSCX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.


Доходность на риск

IIRMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRMXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.15

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.32

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.10

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

0.30

+0.55

IIRMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между IIRMX и LLSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и LLSCX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности LLSCX в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio
13.39%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и LLSCX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и LLSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-63.97%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.47%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-28.37%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-42.23%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-7.92%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.90%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.68%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и LLSCX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.90%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.23%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

15.42%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.00%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

24.58%

-4.95%