Сравнение IIRMX с GTSGX
IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.42%/yr vs 10.88%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции GTSGX немного отстают с 10.88%.
IIRMX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.42%
GTSGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам IIRMX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 18.56% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.73% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between IIRMX and GTSGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between IIRMX and GTSGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
IIRMX
GTSGX
Сравнение IIRMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRMX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.46 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 1.08 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и GTSGX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -73.82% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -11.99% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -19.63% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.94% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -38.25% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.40% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -29.61% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 5.09% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и GTSGX
Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 3.36%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.93% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 10.49% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 14.87% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.47% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.04% | +2.30% |
Сравнение комиссий IIRMX и GTSGX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и GTSGX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.22%, что больше доходности GTSGX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.25% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 37.22% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
IIRMX and GTSGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to IIRMX (3.36%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs GTSGX's -73.82%.
IIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRMX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор