Сравнение IIRMX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.35% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и AVEMX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
IIRMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
IIRMX
AVEMX
Сравнение IIRMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.63 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и AVEMX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и AVEMX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -59.76% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.42% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -18.64% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -39.76% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.28% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.63% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.53% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и AVEMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.58% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.67% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 13.27% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 21.06% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.46% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.47% | +1.18% |