Сравнение IIMOX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: -2.43% против 11.36% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и VLIFX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
IIMOX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
IIMOX
VLIFX
Сравнение IIMOX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.27 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.28 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.41 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.33 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.34 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и VLIFX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и VLIFX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -61.48% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.81% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -21.91% | -58.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -35.51% | -44.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -13.02% | -58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -15.68% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.67% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и VLIFX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.57% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.86% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 17.00% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 16.81% | +22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 17.81% | +13.28% |