Сравнение IIMOX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.55% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IRVIX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IRVIX
Сравнение IIMOX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.59 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.88 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.56 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.70 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.68 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IRVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IRVIX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IRVIX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -35.67% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.04% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -18.37% | -62.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -35.67% | -44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -4.80% | -66.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -3.86% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.31% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IRVIX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.01% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 7.73% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 16.18% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 14.17% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 16.82% | +14.27% |