Сравнение IIMOX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 6.84% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и AVUV
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
IIMOX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IIMOX
AVUV
Сравнение IIMOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.22 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.78 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.88 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.40 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.22 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.46 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и AVUV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и AVUV
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и AVUV
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -49.42% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -15.43% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -28.79% | -51.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -3.97% | -67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -8.14% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.91% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и AVUV
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.41% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.10% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.46% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.95% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 28.59% | +2.50% |