Сравнение IIMOX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -11.31% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: -2.81% против 11.42% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -19.62%
- 10 лет*
- -2.81%
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IEDAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IEDAX
Сравнение IIMOX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.17 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.64 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.53 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IEDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IEDAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности IEDAX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.84% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IEDAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -47.31% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.05% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -22.40% | -57.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -39.36% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -8.05% | -64.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -6.54% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 3.61% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IEDAX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.68% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 8.68% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 15.66% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 17.21% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 18.80% | +12.27% |