Сравнение IIMOX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: -2.43% против 17.05% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IRLNX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IRLNX
Сравнение IIMOX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.47 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.14 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.43 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.62 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.87 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IRLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IRLNX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IRLNX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -32.90% | -47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -16.64% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -32.90% | -47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -32.90% | -47.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -13.53% | -57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -4.75% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 7.48% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IRLNX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.63% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.21% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.71% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 21.95% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 21.36% | +9.73% |