Сравнение IIMOX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: -2.43% против 14.51% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IIRLX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IIRLX
Сравнение IIMOX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.02 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.65 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.34 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.26 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.70 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IIRLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IIRLX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IIRLX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -50.33% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.99% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -25.83% | -54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -32.60% | -47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.13% | -63.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -6.83% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.21% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IIRLX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.44% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.67% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 19.91% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 17.61% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 18.41% | +12.68% |