PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIMOX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIMOX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIMOX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: -2.43% против 14.51% соответственно.


IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya MidCap Opportunities Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий IIMOX и IIRLX

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

IIMOX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIMOX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMOXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.02

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.65

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.34

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

1.26

-1.46

IIMOX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMOXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.02

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.80

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.45

Корреляция

Корреляция между IIMOX и IIRLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIMOX и IIRLX

Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности IIRLX в 3.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IIMOX и IIRLX

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMOXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-50.33%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.99%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.38%

-25.83%

-54.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

-32.60%

-47.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.11%

-7.13%

-63.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-6.83%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.21%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IIMOX и IIRLX

Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMOXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.44%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.67%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

19.91%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

17.61%

+21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

18.41%

+12.68%