Сравнение IIMOX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: -2.43% против 16.03% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и FCNTX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
IIMOX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
IIMOX
FCNTX
Сравнение IIMOX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.56 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.79 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.87 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.69 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и FCNTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и FCNTX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и FCNTX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -49.19% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.30% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -32.59% | -47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -32.59% | -47.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -8.18% | -62.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -8.18% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.95% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и FCNTX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.51% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.12% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 19.95% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 19.19% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.64% | +11.45% |