Сравнение IIMOX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: -2.43% против 14.98% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и PKSFX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
IIMOX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
IIMOX
PKSFX
Сравнение IIMOX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.42 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.95 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.44 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и PKSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и PKSFX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и PKSFX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -54.46% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.21% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -22.02% | -58.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -33.45% | -46.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -9.42% | -61.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -7.17% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.96% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и PKSFX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.62% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.11% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 18.95% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 17.90% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 18.79% | +12.30% |