Сравнение IIMOX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: -2.43% против 12.74% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и NEEGX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
IIMOX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
IIMOX
NEEGX
Сравнение IIMOX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.56 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.16 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.25 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.67 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.56 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.25 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и NEEGX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и NEEGX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -53.60% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -15.15% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -43.35% | -37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -43.35% | -37.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.54% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -10.95% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.61% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и NEEGX
Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) составляет 8.14%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 11.31% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 20.91% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 32.23% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 28.04% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 25.01% | +6.08% |